PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWDP.AS с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWDP.AS^NDX
Дох-ть с нач. г.10.71%20.95%
Дох-ть за 1 год30.41%43.52%
Дох-ть за 3 года-0.43%8.74%
Дох-ть за 5 лет0.99%20.35%
Дох-ть за 10 лет5.06%17.26%
Коэф-т Шарпа2.192.55
Коэф-т Сортино3.263.28
Коэф-т Омега1.421.45
Коэф-т Кальмара1.063.06
Коэф-т Мартина11.1811.84
Индекс Язвы2.61%3.73%
Дневная вол-ть13.46%17.41%
Макс. просадка-68.40%-82.90%
Текущая просадка-7.28%-1.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IWDP.AS и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и ^NDX

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.06% против 17.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.62%
16.69%
IWDP.AS
^NDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWDP.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDP.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWDP.AS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWDP.AS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWDP.AS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWDP.AS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWDP.AS, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.00
^NDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.14

Сравнение коэффициента Шарпа IWDP.AS и ^NDX

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.78
2.00
IWDP.AS
^NDX

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и ^NDX

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.66%
-1.57%
IWDP.AS
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 2.76%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.76%
3.91%
IWDP.AS
^NDX