Сравнение IWDP.AS с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 (^NDX).
IWDP.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDP.AS или ^NDX.
Основные характеристики
| IWDP.AS | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 20.95% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 43.52% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.99% | 20.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 17.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 11.84 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 17.41% |
| Макс. просадка | -68.40% | -82.90% |
| Текущая просадка | -7.28% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между IWDP.AS и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и ^NDX
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.06% против 17.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDP.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и ^NDX
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и ^NDX
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 2.76%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.